شبیه سازی ریسک اعتباری در شرایط بحرانی برای سیستم بانکی کشورهای منتخب

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,037

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MBMCONF01_079

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392

Abstract:

این مقاله با بکارگیری یک تکنیک شبیه سازی، نرخ نکول وام و زیان ناشی از وامهای معوق (و در نتیجه ریسک اعتباری) را در سیستم بانکی کشورهای عضو گروه بانکهای مرکزی شرق آسیا در شرایط بحرانی پیش بینی می کند. (آزمون بحران سیستم بانکی). در این تحقیق، کاهش نرخ واقعی رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی بهره به مقدار زیاد، دو شوک وارده به سیستم هستند که باعث واردشدن استرس به سیستم شده و برای انجام آزمون بحران (یا استرس) مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا رفتار نرخ نکول وام در برابر تغییر در شرایط اقتصاد کلان و ابزار سیاست پولی (نرخ بهره) تخمین زده شد. برای این منظور، با تخمین یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR)، مشخص گردید که نرخ نکول وام که در این مطالعه به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانکها درنظر گرفته شده است. با نرخ نکول دوره های قبل همبستگی مثبت معناداری دارد. به علاوه، میزان نکول وامها با تغییر در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی نیز، تغییر معناداری می کند. سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده در مدل VAR، رفتار آینده نرخ نکول وام در آینده شبیه سازی شده و پیش بینی گردید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیستم بانکی اکثر کشورها در برابر شوک منفی به نرخ رشد اقتصادی آسیب پذیر هستند. اما در مقابل، افزایش نرخ بهره می تواند باعث حفظ سیستم بانکی در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وامهای معوق شود. تجزیه و تحلیل ارزش در معرض خطر (VAR) نشان می دهد که سرمایه سیستم بانکی اکثر کشورها بیشتر از مقدار حداکثر زیان پیش بینی شده بوده و بنابراین این امر می تواند سیستم بانکی را در برابر ریسک اعتباری حفظ کند.

Authors

حسین صدقی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • بانک مرکزی ج.ا.، (1389)، "درآمدی بر آزمون بحران"، _ http ...
  • Alexander, C. Sheedy, E.. (2008). "Developing a stress testing framework ...
  • Beck, T., Demirgix-Kunt, A., Levine, R, (2000), A New Database ...
  • Blaschke, W., Jones, M.T., Majnoni, G., Martinez Peria, S.. (20 ...
  • Boss, M., (2002). "A Macroeconomc credit risk model for stress ...
  • Charemza, W..W., Makarova, S., Shah, I., (2010a). "Periods of high ...
  • Charemza, W..W., Makarova, S., Jelonek, P., (2010b). "An application of ...
  • Chudik A., Pesaran, MH., (2009). "Infinite dimensional VARs and factor ...
  • Drehmann, M. Sorensen, S., Stringa, M, (2010). "The integrated impact ...
  • Dovern, J., Meier, C., P., Vilsmeier, J., (2010). "How resilient ...
  • Froyland, E., Larsen, K., (2002). "How vulnerable are financial institutions ...
  • Hoggarth, G., Sorensen, S., Zicchino, L, (2005a). "Macro stress tests ...
  • Hoggarth, G., Sorensen, S., Zicchino, L, (2005b). "Stress tests of ...
  • Jorion, P., (2007). Value at Risk The new benchmark for ...
  • Kunt, A., D., Detragiache, E., Gupta, P., (2005). "Inside the ...
  • Kwack, S.Y., (2000). " An empirical analysis of the factoe ...
  • Lane, T., 1999. The Asian financial crisi, What have we ...
  • Lopez, J., (2005). "Stress tests Useful complements to financial risk ...
  • Nocetti, D., (20 06). "Central bank s value at risk ...
  • Otani., A., et al, (2009). "Macro stress-testing on loan portfolio ...
  • Pesaran, M.H., Schuermann, T., Weiner, S.M. (2004). "Modelling Regional Interdependenci ...
  • Rachev, S., T., Mittnik, S., (20 00). Stable Paretian models ...
  • Sims, C.A., (1980). Comparison of interwar and post-war business cycles: ...
  • Sorge, M., (2004). "Stress-testing financial SystemS: an overview of current ...
  • Vogelsang, T., J., Perron, P.. (1998). "Additional tests for _ ...
  • Wong, J.H.u. 2008. "A framework for stress-testing _ credit risk". ...
  • نمایش کامل مراجع