سیدبهزاد موسوی - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مهندسی مالی)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید امین نیری - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدیس نجات نیا - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش صنایع)، دانشگاه صنعتی شریف

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. فعالیت بانکی به صورت مستمر مستلزم اتخاذ تصمیماتی در زمینه جذب منابع و همچنین تخصیص منابع برای مصارف مختلف است. با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها، ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پورتفوی اعتباری بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود. از این رو در این پژوهش به مدل سازی پیش بینی رفتار پورتفوی بانک ها با استفاده از زنجیره مارکوف با حالت های محدود پرداخته می شود. مدل مارکوف پیشنهادی دارای سه وضعیت مشخص برای وام هاست که عبارتند از وام های: (1) با تاخیر کمتر از یک ماه (2) با تاخیر کمتر از سه ماه (3) معوق. ماتریس انتقال بین حالت های مختلف بر اساس اطلاعات تاریخی از پورتفوی وام برآورد می شود. سپس با استفاده از روابط زنجیره مارکوف احتمال انتقال از هر وضعیت به وضعیت دیگر بدست می آید. در ادامه مدل موجود را از نظر ثبات و همگن بودن مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت آخر به پیاده سازی مدل ارائه شده در یکی از بانکهای ایران می پردازیم. قابل ذکر است برای برآورد پارامترها از داده های تاریخی پورتفوی اعتباری بانک مذکور استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهاد شده فرض ثبات بودن ماتریس انتقال رد می شود و نتایج حاصل از دقت پیش بینی حاکی از این است که مدل در این حالت با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پورتفوی اعتباری بانک را داراست.

مدیریت دارایی و بدهی بانک، پورتفوی اعتباری بانک، فرایندهای تصادفی، زنجیره مارکوف