ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفلیو با رویکرد تفکر سیستمی
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,674
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM02_393
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393
Abstract:
یکی از مهم ترین مراحل مدیریت سرمایه گذاری ارزیابی عملکرد پرتفوی میباشد که میتوان از آن به مانند یک ساز و کار بازخورد و کنترلی به منظور مدیریت بهینه استفاده کرد. عوامل مختلفی در ارزیابی عملکرد پرتفوی تاثیرگذار میباشند که تغییرات هر کدام از آن ها سبب تغییر خط مشی مدیریت و در نتیجه تغییر ارزیابی عملکرد میشوند. یکی از رویکردهای نوینی که میتواند در تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده مورد استفاده قرار گیرد تفکر سیستمی است. در واقع تفکر سیستمی تمام اجزای مدل را به عنوان یک سیستم پویا در نظر گرفته و اثر هر یک از تغییرات را بر کل سیستم بررسی کرده و نتایج آن را ارائه میکند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مختلف تاثیر گذار روی عملکرد مدیریت پرتفوی با توجه به بازده تعدیل شده بر اساس ریسک وشاخصهای شارپ، ترینر و جنسن میباشد. در این راستا ابتدا مدل پویای ارزیابی عملکرد پرتفوی و روابط علی معلولی با توجه به رویکرد سیستم های پویا ایجاد شده و توسط نرم افزار Vensim شبیه سازی انجام گرفته است. سپس تغییرات عوامل مختلف تاثیر گذار اعمال شده و با اجرای دوباره شبیهسازی نتایج این تغییرات در قالب نمودار هایی ارائه شده است که نشان دهندهی نحوه و شدت تاثیر هر یک از عوامل بر شاخصهای ذکر شده میباشد که می تواند در مدیریت پرتفوی نقش بسزایی داشته باشد.
Keywords:
Authors
رضا تهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امیر علی عباس زاده اصل
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مهندسی مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
افشین حقیقی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مهندسی مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مینا ویزواری
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مهندسی مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :