بهینه سازی سبد سهام با رویکرد میانگین_نیم واریانس مبتنی بر پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنویی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,156

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAFM02_423

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393

Abstract:

مسئله انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مباحث روز حوزه مالی به شمار میرود. سرمایه گذاران فعال در بازار بورسبه دنبال بیشینه کردنسود سبد و نیز کمینه کردن ریسک نامطلوب آن می باشند. مدل میانگین- نیمواریانسکه توسط مارکوویتز معرفی شده استیکی از مدل هایی است که در زمینه بهینه سازی سبد سهام بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. تابع هدف این مدل، ترکیبی از ریسک و بازده سبد است. در این پژوهش به بهینه سازی سبد سهام با رویکرد مدل میانگین- نیم واریانس مبتنی بر پیش بینی بازده سهام پرداخته شده است. از شبکه هایعصبی مصنوعی به منظور پیش بینی بازده سهام استفاده گردیده است. خروجی شبکه به عنوان ورودی به مسئله بهینه سازی وارد میشود. نتایج حاصل از بهینه سازی دو سبد، که سبد اول با استفاده از میانگین بازده های تاریخی و سبد دوم با استفاده از بازدههای پیشبینی شده توسط شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه شده اند.

Keywords:

بهینه سازی سبد سهام , مدل میانگین , نیم واریانس , شبکه عصبی , بورس اوراق بهادار تهران

Authors

عطیه رنگین کمان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه

عباس صمدی

استادیار گروه مهندسی صنایع،دانشگاه بوعلی سینا

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • آذر، عادل و رجب زاده قطری، علی (1379). «ارزیابی ترکیبی ...
  • تهرانی، رضا و سیری، علی.، (1388)، "کاربرد مدل سرمایه‌گذاری کارا ...
  • جعفری، ابوالفضل.، (1387)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، "مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی ...
  • حتمی، نیما و رضا زاده، حجت و ابراهیم پور، رضا ...
  • حنفی زاده، پیام و جعفری، ابوالفضل (1388). « مدل ترکیبی ... [مقاله ژورنالی]
  • رعی، رضا.، محمدی، شاپور و علی‌بیکی، هدایت.، (1389)، "بهنه‌سازی سبد ...
  • طالبی، آرش.، (1389)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، "انتخاب و بهینه‌سازی سبد ...
  • گرکز، منصور.، عباسی، باهیم و مقدسی، مطهر.. (1388)، "انتخاب و ...
  • نمازی، محمد و کیامهر، محمد مهدی (ق1388). n پیش‌بینی بازده ...
  • نوروزی، فاطمه.، (1389)، پایان نامه کارشناسی ارشد، اتخاب پرتفوی با ...
  • Ballestero, E. (2005). Mean- Semivariance Efficient Frontier: A Downside Risk ...
  • Balzer, L. A. (1994). Measuring investment risk: a review. The ...
  • Castiglione, F. (2001). Forecasting price increments using an artificial Neural ...
  • De Freitas, Fabio Daros, De Souza, A. F., & de ...
  • Estrada, J. (2003). Mean- semivariance behavior: An alternative model of ...
  • Estrada, J. (2006). Downside risk in practice. Journal of Applied ...
  • Estrada, J. (2007). Mean- semivariance behavior: Downside risk and capital ...
  • Freitas, Fabio D., De Souza, A. F., & de Almeida, ...
  • Grootveld, H., & Hallerbach, W. (1999). Variance vs downside risk: ...
  • Gupta, P., Mehlawat, M. K., & Saxena, A. (2008). Asset ...
  • Klemkosky, R. C. (1973). The bias in composite performance measures ...
  • Konno, H., Waki, H., & Yuuki, A. (2002). Portfolio optimization ...
  • Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Contrarian ...
  • Mao, J. C. (1970). Models of capital budgeting, EV _ ...
  • Markowitz, H. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investments. Yale ...
  • Panda, C., & Narasimhan, V. (2006). Predicting Stock Returs An ...
  • Rom, B. M., & Ferguson, K. W. (1994). "Portfolio Theory ...
  • Rudorfer, G. (1995). Early bankruptcy detection using neural networks. In ...
  • Rurkhamet, B., Chutima, P., & Reodecha, M. (1998). Comparative Study ...
  • Sexton, R. S., & Gupta, J. N. (2000). Comparative evaluation ...
  • Shachmurove, Y., & Witkowska, D. (2000). Utilizing artificial neural network ...
  • Tang, Z., de Almeida, C., & Fishwick, P. A. (1991). ...
  • Trippi, R. R., & DeSieno, D. (1992). Trading equity index ...
  • Warner, B., & Misra, M. (1996). Understanding neural networks a ...
  • Zhang, D., Jiang, Q., & Li, X. (2004). Application of ...
  • Zhang, J.-R., Zhang, J., Lok, T.-M., & Lyu, M. R. ...
  • نمایش کامل مراجع