بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت خام و بنزین
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,141
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONF01_274
تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1393
Abstract:
توانایی شناسایی اثر سرریز تلاطم دارای کاربردهای زیادی در اقتصاد است. این دانش می تواند برای سیاست گذاران در طراحی سیاست، برای سرمایه گذاران در پیش بینی تلاطم و الگو سازان در قیمت گذاری دارایی ها مدد رساند. هم چنین، اثر سرریز ممکن است انتقال اطلاعات را نشان داده و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی نیز کمک کند. در این مطالعه، به بررسی اثر سرریز تلاطم بین بازارهای نفت خام و بنزین به کمک روش GARCH-BEKK پرداخته می شود. برای این منظور از داده های قیمت نقدی روزانه این محصولات طی سال های 2000 تا 2012 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز در بازار انرژی معنی دار است و به غیر از اثر سرریز شوک از بازار بنزین به بازار نفت خام، سایر آثار سرریز شوک و سرریز تلاطم در سطح 99 درصد معنی دار هستند.
Keywords:
Authors
محمدعلی فلاحی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
الهه کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :