امیر تیمور پاینده نجف آبادی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی _ دانشکده علوم ریاضی
حامد کرانی - شرکت بیمه کوثر، کارشناس ارشد آماربیمه دانشگاه شهید بهشتی
مولود آقایی پور - شرکت بیمه کارآفرین، کارشناس ارشد آماربیمه دانشگاه شهید بهشتی

امروزه یکی از اساسی ترین مباحث مدیریت ریسک بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری است. هنگامی که مصرف کننده های اعتباری تعهد خود را پرداخت نکنند نکول حاصل شده و ریسک چنین موقعیتی ریسک اعتباری نامیده می شود. در این مقاله با استفاده از مدل خطر متناسب کاکس بر حسب تابع توزیع شرطی، زمان نکول را مدل بندی می کنیم. به عنوان یک کار عملی، احتمال نکول سبد اعتباری جعاله ی بانک مسکن را براساس این مدل برآورد می کنیم. سرانجام صحت برآورد حاصل را با استفاده از روش مشخصه ی عملیاتی گیرنده، بررسی می کنیم. نتیجه می گیریم که انجام یک تجدید نظر اساسی در نحوه ی بازپرداخت تسهیلات، ضروری است.

ریسک اعتباری، احتمال نکول، تابع بقا شرطی، مدل خطر متناسب، مشخصه ی عملیاتی گیرنده