کاربرد سری فوریه در قیمت گذاری اختیارات معامله در بورس اوراق بهادار

هدف این مطالعه بررسی کاربرد سری های فوریه در قیمت گذاری اختیارات معامله و نیز مدیریت این اختیارات معامله در بازار های مالی است . در این راستا ما با استفاده از سری های فوریه که در انتقالات امواج کلوین کاربرد دارند به قیمت گذاری اختیارات معامله می پردازیم . پروفسور داریل هلم (1996) به بررسی بر روی امواج کلوین پرداخت و الکس لیپتون (2008) به بررسی رابطه این امواج یا عرصه مالی پرداخت . بررسی مدل های نوسان تصادفی در دنیای مالی امروز اهمیت فراوان دارد . این مدل ها قابل استفاده در فضای مالی از جمله بورس ، فرا بورس ، بازار مشتقات و... است . در عرصه بررسی این مدل ها و در قسمت انتقالات در این مدل ها معمولا جهت سهولت و از طرفی به خاطر نتایج مناسب مشاهده شده در واقعیت از سری های مارکوف استفاده می کنیم. بررسی کاربرد امواج کلوین در مالی منطبق بر دیدگاه سیستمی در مدیریت است . در این مقاله برانیم به جای استفاده از سری های مارکوف با تاکید بر دیدگاه سیستمی از سری های فوریه استفاده کنیم.

Keywords:

مدیریت سرمایه گذاری , مدل های نوسان تصادفی , قیمت گذاری اختیار معامله , امواج کلوین , سری فوریه , سری مارکوف