ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران

Year: 1392
COI: IIEC10_029
Language: PersianView: 574
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 7 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

حسین دست خوان - عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

Abstract:

نوسانات و تغییرات قیمت انرژی به طور اعم و نفت خام به طور اخص، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر موجود در بازارهای کالایی، همواره مورد توجه و دغدغه قابل توجه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و دولت ها بوده است. لذا تغییرات قابل توجه در قیمت این محصول، می تواند اثرات قابل توجهی را بر درآمدهای این دولت ها گذاشته و بسیاری از فعالیت های جاری و عمرانی آن ها را با خدشه مواجه سازد. ارزش در معرض ریسک یک معیار ریسک است که مقدار مواجهه با ریسک (زیان) را در یک سطح اطمینان مشخص مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به این که عمده متغیرهای موجود در بازارهای مالی و اقتصادی رفتار نرمالی را از خود نشان نمی دهند و احتمال بروز مقادیر حدی قابل توجه در این دسته از بازارها وجود دارد، لذا در این مقاله سعی شده است تا از تئوری مقادیر حدی به عنوان پایه محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده شود. نتایج حاصل از این مدل، با نتایج مقایسه حاصل ار مدل نرمال بر اساس GARCH(1,1) مقایسه شده و اهمی ت بکارگیری رویکرد فیلترسازی مبتنی بر تئوری مقادیر حدی را نشان می دهد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is IIEC10_029. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/283927/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
دست خوان، حسین،1392،بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران،10th International Industrial Engineering Conference،Tehran،https://civilica.com/doc/283927

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • و 8 بهمن ماه 1393 27-28 Jaaay, 2014 ...
  • شیروانی بروجنی، نرگس. حسینی تاش، فاطمه. (1388) مدل‌سازی استوار مساله ...
  • طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک [Conference Paper]
  • تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری با تمرکز بر روابط بین بازارهای بورس طلا و ارز با رویکرد ارزش در معرض ریسک [Conference Paper]
  • Hamilton, J., (1983). Oil and the _ since World War ...
  • Marimoutou, V., Raggad, B., Trabelsi, A., (209) Extreme Value Theory ...
  • Embrechts, P., Kluppelberg, C., Mikosch, T., (1997) Modelling Extremal Events ...
  • Katz, R.W., Parlange, M.B., Naveau, P., (2002) Statistics of extremes ...
  • Singh, A. Allen, D.E. Robert, P.J. (2012) Extreme market risk ...
  • Gencay, R.. Selcuk, F., Ulugulyagci, A., (2003) High volatility, thick ...
  • Bystro m, H.N.E. (2005) Extreme value theory and extremely large ...
  • Cabedo, J.D., Moya, I., (2003) Estimating oil price _ at ...
  • Costello, A., Asem, E., Gardner, E., (2008) Comparison of historically ...
  • Hung, J.C., Lee, M.C., Liu, H.C., (2008) Estimation of ...
  • value-at-risk for enersy commodities via fat-tailed GARCH models. Energy Economics ...
  • Krehbiel, T., Adkins, L.C., (2005) Price risk in the NYMEX ...
  • Kupiec, P., (1995) Techniques for verifying the accuracy of risk ...
  • Christoffersen, P..(1998) Evaluating interval forecasts. International Economic Review 39, 841-862. ...
  • Research Info Management

    Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    Scientometrics

    The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
    Type of center: موسسه غیرانتفاعی
    Paper count: 312
    In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    New Papers

    Share this page

    More information about COI

    COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

    The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

    Support