فرهاد راد - دانشجوی دکترای کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد،یاسوج
شهرزاد حسنی آشورزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران
فرامرز صادقی - استادیار، گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

کاهش ریسک اعتباری از مهمترین فعالیت های بانکداری است از این رو، طراحی و استقرار مدل رتبه بندی اعتباری در بانک ها نقش کارامدی برای بالا بردن بهره وری بانک ها در تخصیص بهینه ی منابع دارد. بدین منظور بررسی های لازم بر روی شاخص های مالی و غیرمالی افراد در یک پایگاه داده صورت گرفته و شاخص های مؤثر بر خوش حسابی مشتریان استخراج گردیدند. سپس بین متغیرهای بحث شده به عنوان متغیرهای مستقل و رتبه اعتباری به عنوان یک متغیر وابسته آزمایش های بسیاری با استفاده از روش آماری رگرسیون چندمتغیره انجام شده است. در نهایت برخی از این شاخص ها حذف و ضریب تأثیر متغیرهای مانده محاسبه شده است.نتایج نشان می دهد که سوابق افراد در بازپرداخت بدهی های خود، چگونگی استفاده از کارت های اعتباری، میزان بدهی و تاریخچه اعتباری آنها در رتبه اعتباری آنها بسیار تأثیرگذار بوده است. همچنین بر روی رتبه اعتباری دیگری که براساس سوابق مالی، اطلاعات شخصی و اجتماعی متقاضیان می باشد فرآیندهای فوق را انجام داده ایم. بررسی رتبه اخیر نشان داد، رتبه ی هر فردی 75 درصد مربوط به سوابق مالی و 25 درصد مربوط به اطلاعات شخصی فرد می باشد که نشان می دهد ضریب اهمی ت سوابق مالی سه برابر مشخصه های اجتماعی و فردی هر شخص است.

رتبه بندی اعتباری، داده کاوی، رگرسیون چند متغیره، ریسک اعتباری، شاخص های مالی و غیرمالی