مدیریت سرمایه گذاری و قیمت گذاری اختیارات معامله به کمک امواج کلوین

هدف این مطالعه بررسی کاربرد امواج کلوین در قیمت گذاری اختیارات معامله و نیز مدیریت این اختیارات معامله در بازارهای مالی است. در این راستا ما با استفاده از سری های فوریه که در انتقالات امواج کلوین کاربرد دارند به قیمت گذاری اختیارات معامله می پردازیم. پروفسور داریل هلم (1996) به بررسی بر روی امواج کلوین پرداخت و الکس لیپتون (2008) به بررسی رابطه این امواج با عرصه مالی پرداخت. بررسی مدل های نوسان تصادفی در دنیای مالی امروز اهمیت فراوان دارد. این مدل ها قابل استفاده در فضای مالی از جمله بورس, فرابورس, بازار مشتقات و ... است. در عرصه بررسی این مدل ها و در قسمت انتقالات در این مدل ها معمولا جهت سهولت و از طرفی به خاطر نتایج مناسب مشاهده شده در واقعیت از سری های مارکوف استفاده می کنیم. بررسی کاربرد امواج کلوین در مالی منطبق بر دیدگاه سیستمی در مدیریت است. در این مقاله برانیم به جای استفاده از سری های مارکوف با تاکید بر دیدگاه سیستمی از سری های فوریه استفاده کنیم.

Keywords:

مدیریت سرمایه گذاری , مدل های نوسان تصادفی , قیمت گذاری اختیار معامله , امواج کلوین , سری فوریه , سری مارکوف