سهیل سلیمی نسب - دانشگاه علم و فرهنگ تهران
رویا متذکری - دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدعلی سلیمی نسب - دانشگاه آزاد مرکز

هدف این مقاله بررسی مدل های مختلف مالی برای بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران است. در این راستا ابتدا به بررسی مدل های تصادفی نرخ بهره کوتاه مدت می پردازیم و به بررسی مدل های عمده در این زمینه مبادرت می کنیم. بدین منظور مدل های انتشار, نوسان تصادفی, رژیم سویچینگ و مدل نوسان تصادفی رژیم سویچینگ را مورد بررسی و مزایا و معایب این مدل ها را مورد تاکید قرار خواهیم داد. سپس به بررسی داده های نرخ برابری ارز پوند انگلستان-ریال می پردازیم و داده های مورد نظر را از منظر آماری مورد کنکاش قرار می دهیم. حال مدل هایی را که در گذشته عنوان کرده بودیم در این داده ها مورد بررسی قرار داده و پارامترهای آنها را برآورد می کنیم. سپس این مدل ها را بر اساس 3 پارامتر مختلف مقایسه می نماییم. در نهایت سیاست هایی را در جهت پیشگیری از تغییرات رژیم پیاپی و پرش های شدید معرفی خواهیم کرد.

مدل های تصادفی نرخ بهره, مدل رژیم سویچینگ, تابع انتقال, نرخ برابری ارز