ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,017
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ETEC03_431
تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393
Abstract:
گاز طبیعی به عنوان یک منبع مهم انرژی جهت مصارف صنعتی و خانگی و به خصوص تولید برق در سطح دنیا مطرح می باشد زیرا این منبع اساساً کارا بوده و نسبت به سایر اقسام انرژی دی اکسید کربن کمتری را تولید می نماید. از این رو ، ارائه مدل هایی جهت پیش بینی دقیق قیمت گاز طبیعی و سمت و سوی تغییرات آن اهمیت داشته و این پیش بینی ها می توانند در سیاست گذاری های جانب عرضه و تقاضای کار مفید واقع شوند. در این تحقیق داده های سری زمانی روزانه قیمت نقدی گاز طبیعی هنری هاب از 7 ژانویه ی 1997 تا 20 مارس 2012 مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور پیش بینی قیمت های گاز طبیعی از مدل های تصافدی باکس جنکینز و روش تعمیم یافته ی آتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که مدل های تعمیم یافته آتورگرسیون میانگین متحرک ( ARMIA (1.2.2 و (GARCH (1.1 مناسب ترین مدل ها جهت پیش بینی قیمت ها می باشند که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به مقایسه ی نتایج به دست آمده از دو مدل مذکور ، مشخص شد که مدل (GARCH (1.1 به دلیل توانایی آن در بیان و لحاظ تلاطم به کمک واریانس شرطی غیر ثابت ، مدل بهتری جهت پیش بینی قیمت های روزانه نقدی گاز طبیعی می باشد.
Keywords:
Authors
نرگس صالح نیا
دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی فلاحی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
احمد سیفی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :