به کارگیری الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در انتخاب بهینه پرتفوی در بورس اوراق بهادار
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,503
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CMMS03_317
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393
Abstract:
هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد مدل مبتنی بر منطق فازی و مارکویتز در مقایسه با مدل مارکویتز می باشد. در این پژوهش نخست پنج صنعت مورد مطالعه (مواد و محصولات دارویی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، محصولات غذایی و آشامیدنی و 5 محصولات شیمیایی) به وسیله ی منطق فازی و بر اساس پنج شاخص ( نقدشوندگی سهام، بازده سهام، سود هر سهم، نسبت قیمت به سود هر سهم، و ریسک سیستماتیک) رتبه بندی شده، سپس با توسعه مدل مارکویتز و حل آن با الگوریتم ژنتیک، سبد سهامی را انتخاب نموده که ریسک کم و بازده بالایی داشته است. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان می دهد تمامی سبدهای سهام تشکیل شده (با اندازه های مختلف) توسط مدل مبتنی بر منطق فازی نسبت به مدل مارکویتز از بازده بیشتر و ریسک (واریانس) کمتری برخوردارند که نشان دهنده عملکرد بهتز مدل پیشنهادی تحقیق حاضر نسبت به مدل مارکویتز می باشد
Keywords:
Authors
هانیه عظیمی کلخورانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
مهدی شالی کاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :