برآورد ارزش در معرض خطر براساس تبدیل موجک و نظریه ی تعمیم یافته ارزش فرین (مطالعه ای در بازار فلزات)
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 677
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMNG01_025
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393
Abstract:
نظریه ی ارزش فرین، یکی از شییوه های مهم برآورد ارزش در معرض خطر، می باشید در این تحقی از تکنی قدرتمند آنالیز موجک ، به منظور بررسی دقیق توزیعبازده لگاریتمی فلزات گرانبها استفاده گردید، همچنین با استفاده از توزیع های نرمال و گامبل (حداکثر - حداقل) به برآورد صدک ارزش در معرض خطر هر یک ازسیگنال ها پس از پیاده سازی تبدیل موجک و بدست آوردن بردارهای مربوطه در دو سطح اطمینان 99 ٪و 95 ٪ پرداخته شد با مقایسه مقادیر بدست آمده از برآوردصدک ارزش های در معرض خطر قبل و پس از پیاده سازی تبدیل موجک می توان چنین بیان نمود که میزان نویزها در سطوح بالاتر تا حد زیادی از بین رفته و مقادیر بدست آمده تفاوت بسیار با پیش از نویز زدایی دارند به عنوان نمونه ارزش در معرض ریسک سیگنال طلا پس از نویز زدایی در دو سطح اطمینان 99 ٪و 95% به ترتیب عبارت است از؛ برای توزیع گامبل 0/025 و 0/017 اما قبل از نویز زدایی این مقادیر در دو سطح اطمینان مذکور به ترتیب عبارتنداز؛ 0/017 و 0/041 همچنین براساس نتایج در توزیع گامبل بازده لگاریتمی سیگنال های نویز زدایی شده، از دنباله بسیار پهن تر نسبت به توزیع نرمال برخوردار هستند همچنین برای برخی سیگنال ها حداقل این توزیع و برای برخی دیگرحداکثر آن مناسب ارزیابی گردید براساس نویززدایی موجک هار 2، آزمون نرمالیتی کولموگروف اسمیرنف در برخی سطوح اطمینان برای برخی فلزات رد شد؛ بنابراین، استفاده از این نوع موجک جهت نویز زدایی، درمباحث مالی از کارآیی چندان برخوردار نمی باشد.
Keywords:
Authors
سمیه نظری زاده دهکردی
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه یزد
کبری قاسمی
کارمند سازمان ثبت و احوال استان چهارمحال و بختیاری، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :