بهبود الگوریتم ازدحام ذرات در مسئله سبد سهام بهینه
Publish place: The first national conference on meta-heuristic algorithms and their applications in science and engineering
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 922
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MHAA01_004
تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393
Abstract:
مسئلهی انتخاب سبد سهام بهینه، یافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدار ثابتی سرمایه به مجموعهای ازداراییهاست که با هدف داشتن حداکثر بازده مورد انتظار و در عین حال حداقل ریسک ممکن، صورت میگیرد.چنین سبد سهامی، یک سبد سهام کارا نامیده میشود و پیدا کردن آن مستلزم حل مسئله بهینهسازی میباشد که برای این منظور، از نسخههای بهبود یافته الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن، به عنوان اهداف بهینهسازی و معیار ارزش در معرض ریسک مشروط، به عنوان سنجه ریسک بهکار برده شده است. نتایج عملی برای حل مسئله بهینهسازی سبد سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران، با انتخاب 02 شرکت از میان 02 صنعت فعالتر موجود، بهدست آمده است که بیانگر قابلیت بالای الگوریتمهای بهکار گرفته شده در حل مسئله بهینهسازی سبد سرمایه میباشد.
Keywords:
Authors
عصمت جمشیدی عینی
کارشناسی ارشد مهندسی برق، گروه کنترل
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :