قیمت گذاری باینری اوراق تبعی با استفاده از اعداد فازی
Publish place: 3rd Iranian Accounting & Management Conference
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 759
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ACCFIN03_098
تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394
Abstract:
سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلب اعتماد سرمایه گذاران وکاهش ریسک انها سعی بر ارایه ابزارهای مالی مختلف از جملهاختیار های معامله دارد. مدل های قیمت گذاری اختیار معامله سنتی ، بازده مورد انتظار اختیار ها را بدون در نظر گرفتنعدم قطعیت مرتبط با قیمت دارایی پایه در اینجا قیمت سهام در تاریخ سرسید تعیین می کنند . تئوری مجموعه های فازیمی تواند به خوبی این چنین عدم قطعیتی را توضیح دهد .در این جا ما از تئوری مجموعه های فازی به منظور قیمت گذاریاختیار های باینری استفاده کردیم .ارزش نهایی قیمت سهام ST به عنوان یک عدد فازی را مدل سازی کردیم.پس از ان ماقیمت اختیارخرید را برای ST فازی شده با استفاده از فرمول قیمت گذاری اختیار بلک- شولز استنتاج کردیم و یک مثال عددی ارایه نمودیم که کاربرد اعداد فازی در قیمت گذاری اختیار معامله را نشان داد.
Keywords:
Authors
خدیجه حسنلو
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی خاتم گروه مهندسی مالی
حمیدرضا کازرونی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه رجا قزوین
مسعود راهی
دانشجوی دکتری مدیت مالی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :