پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن با استفاده از شبکه عصبی بیزین

شبکه های عصبی مصنوعی مدل های ریاضی می باشند که الهام گرفته از سیستم عصبی و مغز انسان می باشند. یکی از مسائل مهمدر بازارهای مالی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و کسب بازده بیشتر، پیش بینی صحیح قیمت سهام است. هدف تحقیق حاضرپیش بینی قیمت سهام- شرکت سرمایه گذاری بهمن در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی بیزین است. به این منظور داده های تعدیل شده مربوط به سال های 1390 تا 1393 این شرکت شامل قیمت های بازگشایی، حداقل، حداکثر هر روزاستخراج شد، در کنار این متغیرها از شاخص های RSI ، ویلیامز R، شاخص های تصادفی K و D و میانگین متحرک نمایی بهعنوان داده های ورودی و از قیمت نهایی فردا نیز به عنوان داده خروجی شبکه آموزش استفاده شد. نتایج آزمون مدل های متعددنشان داد شبکه MLP با سه لایه پنهان، لایه اول با 4 نرون سیگموئیدی و لایه دوم با 7 نرون سیگموئیدی با الگوریتم آموزشیبیزین بهترین شاخص عملکردی (MSE=48.4) را در میان 980 مدل شبکه عصبی مورد آزمون، داشته است.

Keywords:

پیش بینی , شرکت سرمایه گذاری , بازار سهام , شبکه عصبی بیزین