ریسک گریزی سرمایه گذاردرانتخاب بهینه سبد سهام بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک
Publish place: International Conference on Management
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,069
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICOM01_0084
تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394
Abstract:
انتخاب سبد سهام دربازارهای مالی به منظور حداکثرسازی بازده (سود) یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی است .سرمایه گذار درمقابل سرمایه محدود خود انتخاب های نامحدودی دارد. وتوجه به ریسک از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری اوست .هدف تحقیق حاضر انتخاب سبد سهام بهینه با توجه به عامل ریسک گریزی مشتری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. برای این منظور، اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های1386 تا 1391 جمع آوری و با استفاده از الگوریتم ابتکاری ژنتیک و براساس مدل میانگین-واریانس مارکویتز، و ریسک مشتری است،. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از این الگوریتم، می تواند جواب هایی نزدیک به هم و نیز نزدیک به بهینگی ایجاد نموده و سبب اطمینان تصمیم سرمایه گذاران شود.
Keywords:
انتخاب سبد سهام- مدل میانگین –واریانس مارکوتیز- مدل ریسک مشتری- الگوریتم ژتتیک
Authors
مریم فاخری نیا
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
منصور زراءنژاد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا یوسفی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :