نوید انصاری ارده - کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه
سیدمحمد ترمه قاضیانی - کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز
محمدرضا نعمتی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
علیرضا راد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مقاله حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد اثر و ارتباط نماگرهای انتظاری بازار با متغیرهای حجم معاملات سهام و اندازه شرکتها در بورس اوراق بهادار است. جهت بررسی و آزمون فرضیه ها اطلاعات 6 ساله 08 شرکتهای تولیدیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره های سه ماهه بین سالهای 5801 لغایت 5808 ، مورد بررسی قرارگرفته است. برای تحلیل آماری از الگوی داده های پانل استفاده شده و با بهره گیری از روش حداقل مربعاتolsورگرسیون به ظاهر نامرتبطSUR و آزمونهای ایستایی و آماره هایF,T آزمون فرضیه های تحقیق انجام شده است نتایج بیانگر آن است که نماگرهای انتظاری با حجم معاملات سهام و اندازه شرکت دارای رابطه معنی داری هستند بنابراین فعالان بازار می توانند با بهره گیری از داده های مذکور موفق به تخمین قیمت سهام منعکس در ضرایب مقایسه ای قیمت به سود P/E و قیمت به ارزش دفتریP/BV شوند.

نماگرهای انتظاری، نسبتP , E , نسبتP , BV , حجم معاملات سهام، اندازه شرکت