Portfolio selection by a two stage DEA model

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 701

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DEA06_285

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

Abstract:

The stock evaluation process plays an important role in portfolio selection because it is the prerequisite for investment and directly influences on the stock allocation. This paper presents a methodology based on two stage DEA for portfolio selection, decision making units which is mutual fund. First, DMUs efficiencies are computed based on input/output, and then the generation of a portfolio is carried out by a DEA model. Finally, by using DEA Model, we determined optimal portfolio stocks for investors in the Tehran stock exchange

Authors

F. Matroud

Department of Mathematics, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

F. Matroud

Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.