بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته در سری های زمانی
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 598
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_026
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
یکی از مسائل مهم در تحلیل سری های زمانی پیشگویی در آینده بر اساس مشاهدات گذشته است. در سالهای اخیر، روش های متفاوت بوت استرپ برای بازه های پیشگویی بدون فرض معلوم توزیع خطاها، ارائه شده است. روش بوت استرپ مدل وابسته بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو برای داده ها است و نمونه های توت استرپ با استفاده از باز نمونه گیری از مانده ها تولید می شود. در این مقاله در ابتدا روش بوت استرپ مدل وابسته ارائه می شوند. در ادامه خواص حدی پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته ارائه می شود. سپس در یکمطالعه ی شبیه سازی بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته با بازه ی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می شوند. در نهایت روش های ارائه شده برای برآورد بازه های پیشگویی داده های اقتصاد سنجی به کار می روند.
Keywords:
Authors
نصرالله ایران پناه
گروه آمار ، دانشگاه اصفهان
پریسا میکلانی
گروه آمار ، دانشگاه اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :