معصومه وکیلی - شرکت کارت اعتباری ایران کیش
مهران فرهی کیا - اداره مدیریت ریسک بانک آینده (تات)
مهدی محمدزاده منفرد - اداره مدیریت ریسک بانک آینده (تات)
محمود وکیلی - مدرسه شبانه روزی شهید بهشتی نیر

مدل +CreditRisk از جمله مدل های رایج و پرکاربرد در برآورد چگالی زیان اعتباری می باشد، که توسط شرکت کردیت سوئیسی انتشار یافته است. این مدل روندی ساده را در بررسی زیان پرتفوی اعتباری در پیش می گیرد که یکی از دلایل عمده در پرکاربرد بودن آن می باشد. در این مقاله با بررسی مدل مذکور و تشریح روند محاسبات آن اقدام به پیاده سازی مدل +CR بر اساس داده های داخلی مینماییم. همچنین فرضیاتی را که باید برای انجام محاسبات درنظر بگیریم نیز ارائه می نماییم. این فرضیات الزام در بررسی اولیه پرتفوی اعتباری قبل از انجام محاسبات را به تصویر می کشند. این مطالعه بررسی این مدل را با توجه به دستورالعمل کمیته بال و کمیت های تعریف شده در آن درنظر می گیرد.

مدل +Creditrisk، پرتفوی اعتباری، زیان مورد انتظار، سهم از ریسک، ارزش در معرض خطر، اکسپوژر در معرض نکول