پرستو هیئتیان نائینی - دانشگاه پیام نور مرکز نائین
محمدرضا خدابخشیان نائینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره

کنترل مخاطره مالی نوعی از مهندسی سیستم پیچیده است. این پژوهش به مطالعه ی اعتبار پورتفوی سرمایه گذاری مدل میانگین واریانس تحت شرایط دوره ی سرمایه گذاری می پردازد. این مدل از طریق روش ضریب لاگرانژ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و همچنین وزن پورتفوی حداقل واریانس کروی با وزن پرتفوی ترکیبی حداقل واریانس و حداکثر نسبت شارپ بیان می شود.

مهندسی مالی، انتخاب پرتفو، مدل حداقل VAR، ضریب لاگرانژ، نسبت شارپ