روش کنترل خطی- درجه دوم تصادفی برای مسئله سبد سرمایه گذاری میانگین- واریانس زمان پیوسته

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 762

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_093

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

Abstract:

در این مقاله یک مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری میانگین- واریانس زمان پیوسته مورد بحث قرار می گیرد، این مدل توسط یک مسئله بهینه سازی دو ضابطه ای فرمول بندی می شود. هدف حداکثر کردن ثروت نهایی مورد انتظار است در حالی که باید واریانس ثروت نهایی حداقل شود. با قرار دادن وزن ها روی دوضابطه، یک مسئله کنترل تصادفی یک هدفی بدست می آید که به سبب وجود عبارت واریانس مسئله به فرم استاندارد نمی باشد. این مسئله غیر استاندارد، توسط یک کلاس از مسائل خطی- درجه دوم تصادفی کمکی جایگزین می شود و همچنین مرز مؤثر در یک فرم بسته برای مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری اصلی گسترش می یابد. نتایج به کمک مثال عددی مورد بررسی قرار می گیرند.

Authors

فاطمه قنبری

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی

مریم هاشمی

عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Anderson BDO, Moore JB ., 1989. Optimal C ontrol-Liner Quadratic ...
  • Li, D., Ng, W.L., 2000. Optimal dynamic portfolio selection: Multi-Period ...
  • Chen S, Zhou XY (to appear) Stochastic linear quadratic regulators ...
  • S.X.Xie, Z.F.Li and S.Y.Wang, C ontinuous-time portfolio selection with liability: ...
  • Zhou, X.Y., Li, D., 2000. _ ontinuous-time mean-variance portfolio selection: ...
  • نمایش کامل مراجع