رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,078
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_097
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در این مقاله، یک رویکرد کنترل تصادفی برای مسئله ی معاملات جفتی مطرح می کنیم. تفاضل لگاریتم قیمت های جفت را با یک فرآیند تصادفی پایا مدل می کنیم و آن را برای فرموله کردن بهینه سازی استراتژی، بر اساس مسئله ی کنترل تصادفی بکار می بریم. یک حل عددی برای معادله ی هامیلتون- ژاکوبی- بلمن متناظر با مسئله ی کنترل بهینه تصادفی ارائه می دهیم. معادله ی هامیلتون- زاکوبی- بلمن، یک معادله ی دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم وابسته به بک بهینه سازی است که می توان آن را به یک مسئله ی مقدار مرزی و بصورت مجزا از بهینه سازی تبدیل کرد بطوریکه مسئله به کمک یک الگوریتم تقریب متوالی و با متدهای عددی استاندارد قابل حل می شود. این رویکرد با یک مثال عددی شامل داده های شبیه سازی شده برای جفت، نشان داده شده است.
Keywords:
Authors
علی فروش باستانی
دانشکده ریاضی، گروه ریاضی مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
الناز قاسمی
دانشکده ریاضی، گروه ریاضی مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :