ریحانه ملکیان اصفهانی - دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مریم هاشمی - عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی

در این پژوهش، مسئله ی انتخاب سبد سرمایه به روش میانگین- واریانس برای دارایی های یکپارچه (همجمع) بیان می شود. به این منظور در ابتدا سری های زمانی یکپارچه معرفی شده توسط اینگل و گرانجر (1987) ارائه و نمایش تصحیح خطا برای بردار سری های زمانی مطرح می شود. سپس با استفاده از تئوری نمایش گرانجر به بررسی ارتباط بین سری های یکپارچه و مدل تصحیح خطا پرداخته می شود. در انتها با استفاده از مدل گسته- زمان ارزش دارایی ها، یک مدل تصحیح خطای پویا برای سری زمانی مورد نظر بیان و بهینه سازی سبد سرمایه دارایی های یکپارچه با روش میانگین- واریانس مطرح می شود.

یکپارچگی (همجمعی)، تصحیح خطا ،تئوری سبد سرمایه میانگین-واریانس،تئوری نمایشگرانجر