European Option Pricing with Transaction Costs
عنوان مقاله: European Option Pricing with Transaction Costs
شناسه ملی مقاله: CFMA03_154
منتشر شده در سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها در سال 1391
شناسه ملی مقاله: CFMA03_154
منتشر شده در سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:
Somayeh Pourghandar - Azarbaijan Shahid Madani University
Mojtaba Ranjbar - Azarbaijan Shahid Madani University
خلاصه مقاله:
Somayeh Pourghandar - Azarbaijan Shahid Madani University
Mojtaba Ranjbar - Azarbaijan Shahid Madani University
This paper deals with the construction of a nite di erence scheme for a nonlinear Black-Scholes partial di erential equation modelling stock option pricing in the realistic case whentransaction costs arising in the hedging of portfolios are taken into account. The analysedmodel is the Barles-Soner one.
کلمات کلیدی: Nonlinear Black-Scholes equation, European option, Transaction costs
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/352657/