Evaluation of Two Popular Models of Volatility on Financial Time Series
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 637
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_155
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
In this paper, we evaluate and compare two classes of varying volatility model, GARCH and stochastic volatility (SV) models on financial time series. In this case, a closed form estimator for a stochastic volatility model and also its asymptotic properties are considered. Akaike information criterion (AIC) was used to test the adequacy of the models.
Keywords:
Authors
R Farnoosh
School of Mathematics, Iran University of science and technology, Narmak, Tehran, Iran
M Hajebi
School of Mathematics, Iran University of science and technology, Narmak, Tehran, Iran
E Hajebi
School of Economics, International University of Ferdowsi Mashhad, Vakil Abad, Mashhad, Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :