Numerical solution of linear stochastic di erential equations driven by Brownian bridg motion through the block pulse functions
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 527
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_164
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
This article is proposed a method for solving the stochastic differential equation driven BrownianBridge motion by using stochastic operational matrix based on the block pulse functionsand the collocation method. Finally, numerical result state by using some examples.
Authors
Z Sadati
Department of Mathematics, khomein Branch, Islamic Azad University, khomein, Iran