Ruin Probabilities of the Some Risk Models

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 505

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFMA03_171

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

Abstract:

In this paper, we study the numerical calculation to obtain bounds for the nite time ruinprobabilities for two particular insurance risk models, that both models are extensions of theclassical risk model. The rst model allows for the investment at a xed rate of interest ofthe surplus whenever this is above a given level. The second model studied in this paper isthe classical risk model modi ed by allowing the rate of premium income to vary throughtime according to the level of the surplus. An essential feature of the two models studiedin this paper is that they are time-homogeneous Markov processes. Also we discuss the ex-tension of these models to allow for the parameters to change over time in a deterministic way.

Authors

Nahid Abbasi

Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

Kazem Nouri

Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University, Semnan, Iran