بکارگیری مدل اعتبارسنجی ترکیبی در مدیریت ریسک اعتباری

تاکنون مطالعات فراوانی درجهت عرضهی مدلهای اعتبارسنجی دقیق، بهمنظور اندازهگیری ریسک اعتباری مؤسسات مالی انجام شده است. با این حال، بیشتر این مطالعات بر ساخت مدلهای اعتبارسنجی که به تصمیمگیری در دو حالت تخصیص یا عدم تخصیص تسهیلات به مشتریان میپردازند، تمرکز نمودهاند و برای بکارگیری مدلهای دقیقتر اعتبارسنجی، تلاشی صورت نگرفته است. در این مقاله، ما بااستفاده از تکنیک دادهکاوی ترکیبی که دارای دو مرحله پردازش است به بررسی نمونههای اعتباری خود میپردازیم. در مرحله خوشه بندی، نمونههای مشتریان پذیرفته شده و جدید، درخوشههای همگن گروه- بندی میشوند و نمونههای مجزا، حذف و نمونههای ناسازگار، برچسبگذاری مجدد میشوند. در مرحله طبقهبندی، از ماشینهای بردار پشتیبان، با استفاده از نمونههای دارای برچسب جدید، درجهت ساختمدل طبقهبندی اعتباری استفاده میشود.تفاوت مدل اعتبارسنجی مورد استفاده در این مقاله با دیگر مدلهای اعتبارسنجی موجود، این است که نمونهها را بهجای طبقهبندی در دو طبقه مشتریان بااعتبار و بیاعتبار، در سه و چهار طبقه، طبقهبندی مینماید.نتایج تجربی بر اساس دادههای اعتباری دریافت شده از بانک سامان نشان میدهند که با انتخاب نقطه برش مناسب میتوان به دقت بالاتری در طبقهبندی مشتریان بااعتبار و بیاعتبار دست یافت. همچنین استراتژیهای مدیریت ریسک نیز باتوجه به ویژگیهای هر طبقه، توسعه داده شده اند.

Keywords:

ریسک اعتباری , مدلهای اعتبارسنجی , داده کاوی ترکیبی , ماشین بردار پشتیبان