محمد رکن الساداتی عز آبادی - استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ
پریناز جلا - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ

در این تحقیق به برآورد ریسک سیستماتیک شرکت ملی صنایع مس ایران با استفاده از داده ها با فرکانس بالا در طیماه های خرداد الی آبان سال 1393 پرداخته شده است. امروزه در بازارهای جهانی نوع دیگری از داده ها، داده ها بافرکانس بالا حائز اهمیت هستند. هنگام استفاده از داده ها با فرکانس بالا خطاهایی تحت عنوان اختلالات کوچک درتجزیه وتحلیل های مربوط به برآورد ریسک سیستماتیک ایجاد می گردد. همچنین به منظور برآورد ماتریس کوواریانسنوسانات واقعی، ما از برآوردگر کرنل مبنای متقارن استفاده نمودیم. بنابراین ما در این تحقیق به برآورد ریسکسیستماتیک با دقت بیشتر و اریبی کمتر خواهیم پرداخت و درنتیجه در زمینه مدیریت ریسک پرتفوی و تخصیصدارایی ها به عملکرد بهتری خواهیم رسید.

داده ها با فرکانس بالا، اختلالات کوچک، کرنلِ مبنای متقارن، ریسک سیستماتیک، نوسانات واقعی