انتخاب پرتفوی بهینه بر مبنای خوشهبندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Publish place: The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 944
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAVC01_007
تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394
Abstract:
هرمقاله انتخاب سبدسهام به منظور حداکثرسازی سود یکی ازاصلی ترین دغدغه های سرمایه گذاران دربازارهای مالی می باشد روشهای موجوددرانتخاب بهینه سبدسهام ازکارایی لازم برخوردار نبوده و لذا برای حل این مشکل الگوریتم های ابتکاری موردتوجه قرارگرفته اند الگوریتم ژنتیک یکی ازالگوریتم های ابتکاری است که میتواند مساله بهینه سازی را با کارایی بیشتری انجام دهد مساله دیگر آن است که سرمایه گذاران ویژگیهای شخصیتی متفاوتی باهم دارند ریسک گریز، ریسک پذیر و ... وهمچنین ممکن است به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که میزان سرمایه گذاری فرد را درشرکت خاصی کنترل نماید که درکارهای انجام شده قبلی این مسائل درنظر گرفته نشده اند هدف اساسی ازانجام این تحقیق بدست آوردن مدل انتخاب پرتفوی براساس سه معیار میانگین بازدهی واریانس بازدهی و نقدشوندگی دربورس اوراق بهادار می باشد به گونه ای که ضمن بیشینه نمودن بازده و نقدشوندگی ریسک سرمایه گذاری را نیز کمینه نماید دراین پژوهش 147 شرکت ازمیان شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بعنوان نمونه انتخاب شده اند و پس ازمحاسبه متغیرهای اصلی تحقیق و خوشه بندی شرکت ها به تهیه الگوریتم ژنتیک به منظور حداکثر کردن تابع هدف باتوجه به سلیقه و ترجیحات سرمایه گذارمی پردازیم هدف اصلی تشکیل سبدی ازسهام که ضمن بیشینه نمودن بازدهی و نقدشوندگی ریسک سرمایه گذاران را حداقل کرده و ترجیحات و سلایق سرمایه گذران را درانتخاب پرتفوی دخیل نماید نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد که درحالت با خوشه بندی بطور کارارتری میتوان سلیقه سرمایه گذاران درانتخاب پرتفوی اعمال کرد که موجب میشود سرمایه گذاران مطلوبیت بیشتری را بدست آورند درحالیکه بدون اعمال خوشه بندی ترجیحات و روحیات سرمایه گذار درانتخاب پرتفوی درنظر گرفته نمی شود
Keywords:
Authors
علیرضا افشار
دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محمود نورایی
عضوهیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محمد جلیلی
عضوهیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :