تحلیل ریسک از دست دادن اصل سرمایه در مدیریت اوراق بهادار در نوسانات بازار بورس

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 480

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC01_047

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

Abstract:

ریسک و واریانس از دست دادن اصل سرمایه شاخص ریسک در مدیریت موجودی اوراق بهادار می باشند این تحقیق چارچوب های مربوط به میانگین و واریانس ریسک ازدست دادن اصل سرمایه عایدی در ارتباط با مدیریت موجودی اوراق بهادار مورد آزمایش قرار گرفته است نمونه ی انتخاب شده بازاری با نوسانات بالا میباشد بورس کراچی پاکستان که در این بازار از عواملی که بهینهسازی موجود اوراق بهادار را تحت تأثیر خود قرار میدهند عبارتند از میزان موجودی اوراق بهادار مناسب، فرآیند دسته- بندی اوراق بهادار، تأثیر پروانهای خرید و فروش همزمان دو برگ اختیار سهام بر انتخاب الگوریتم مناسب که این موارد مورد بحث قرار گرفته و راه حل های برای آنها ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که چارچوب ریسک از دست دادن عایدی بهتر از چارچوبهای میانگین/ واریانس مارکوتیس Markowitz توضیح دهنده ی بازار می باشد. بعلاوه تفاوت ها هنگامی که بازده دارایی ها دارای چگونگی بیشتری باشد معنادار خواهد بود نتایج نشان می دهد که ریسک از دست دادن عایدی بجای واریانس بعنوان ارزیابی ریسک تصمیمات سرمایه گذاری باید مورد استفاده قرار بگیرد.

Keywords:

تئوری پورتفولیو مدرن , متغیر , از دست دادن اصل سرمایه

Authors

ایمان جوکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده اقتصاد مدیریت

زهرا بهادری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده اقتصاد مدیریت

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :