بررسی کارایی شاخص میانگین متحرک در پیش بینی قیمت سهام در شرکت های سرمایه گذار
Publish place: The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 874
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAVC01_341
تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394
Abstract:
هدف از این تحقیق یافتن پاسخ این سوال است که کدامیک از شاخص های پیش بینی مورد استفاده در این تحقیق، بهترین روش برای پیش بینی قیمت سهام به شمار می آید و قابلیت اعتبار بالاتری برای پیش بینی قیمت سهام در شرکت های سرمایه گذار در دوره زمانی از سال 1387 تا 1391 برخوردار می باشد؟ بنابراین چهار شرکت سرمایه گذاری منتخب، دو شرکت با سرمایه بالا و دو شرکت با سرمایه پایین برای بررسی انتخاب شد. برای این منظور از ساده ترین و در عین حال پر کاربرد ترین روش های تحلیل تکنیکی یعنی میانگین متحرک MA میانگین متحرک وزنی WMA و میانگین متحرک نمایی EMA استفاده شده است که در آن قیمت ها برای یک دوره زمانی از سال 1387 تا 1391 با استفاده از نرم افزارEXCEL پیش بینی شده و با قیمت های واقعی مقایسه شده است و در نهایت روش های مختلف با استفاده از دو معیار میانگین قدر مطلق خطاMAD و میانگین توان دوم خطا MSE مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که تنها میانگین متحرک وزنی قابلیت اعتبار بالایی برای پیش بینی قیمت سهام در شرکت های سرمایه گذار دارد و دو ساخص دیگر یعنی میانگین متحرک و میانگین متحرک نمایی این قابلیت را ندارند. به عبارت دیگر شاخص میانگین متحرک وزنی بهترین و روش میانگین متحرک نمایی بدترین روش برای پیش بینی قیمت سهام شرکت ها می باشد
Keywords:
Authors
محمدرضا شریفی
مولف
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :