استفاده ازنمونه گیری گیبس برای تشخیص نقاط پرت جمع پذیردرسری زمانی ar

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 439

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATHPHY02_060

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

Abstract:

در این مقاله نشان می دهیم با استفاده از روش نمونه گیری گیبس با توزیع پیشین ناآگاهی بخش برای پارامترهای مدل و واریانس خطا نقاط پرت جمع پذیر تنها به خوبی شناسایی و اندازه پرتی آن ها برآورد می شود، اما اگر از روش نمونه گیری گیبس با توزیع پیشین مزدوج برای پارامترهای مدل و واریانس خطا استفاده کنیم نتایج ضعیف تری به دست می آید

Keywords:

نمونه گیری گیبس , سری زمانی , نقاط پرت جمع پذیر

Authors

الهام بندانی سوسن

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز

رحیم چینی پرداز

عضوهیئت علمی گروه اماردانشگاه شهیدچمران اهواز

محمدرضا آخوند

عضوهیئت علمی گروه اماردانشگاه شهیدچمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Fox, A. J. (1972), "Outliers in Time Series, _ Journal ...
  • Chang, I. and Tiao, G. C. (1983), "Estimation of Time ...
  • Justel, A., Pena, D. and Tsay, R. S. (2001), "Detection ...
  • McCulloch, R. E. and Tsay, R. S. (1994), "Bayesian Analysis ...
  • نمایش کامل مراجع