مباحث تشخیصی درمدل رگرسیونی ریج با خطای خود همبسته

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 647

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MATHPHY02_116

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

Abstract:

مشاهدات تأثیرگذار و دادههای پرت غالباً در داده های آماری وجود دارند. این مشاهدات تأثیر نامناسبی بر مدل برآورد شده میگذارند. ازاین رو تشخیص این مشاهدات از اهمیت ویژ های برخوردار است. از طرفی ازجمله مسائلی که میتوانند برآورد پارامترها در مدلهای رگرسیونی را به چالش بکشند، همخطی بین متغیرهای مستقل و خودهمبستگی خطاها است. این مقاله ضمن مطالعه برآوردگر ریج در مدلهای با خطای خودهمبسته، کوشیده است به بررسی مباحث تشخیصی چون یافتن مشاهدات تأثیرگذار و داده پرت در شرایط حضور همخطی و خودهمبستگی خطاها بپردازد.

Authors

آسیه عالی

دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز

عبدالرحمن راسخ

عضو هیئت علمی گروه امار دانشگاه شهیدچمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Hoerl, A. E. and Kennard, R. W. (1970a), "Ridge regression: ...
  • Prais, S. J. and Winston, C. B. (1954), _ estimators ...
  • Alkhamisi, m.a. (2010a), "Ridge estimation in linear models with autocorrelated ...
  • Cook, R. D. &Weisberg, S. (1982), "Residuals and Influence in ...
  • Belsley, D. A., Kuh, E. and Welsch, R. E. (1980), ...
  • Montgomery, D.C., Peck, E.A. (1982), Introduction o linear regression analysis, ...
  • Chatterjee, S. and Hadi, A. S. (1988), Sensitivity analysis in ...
  • نمایش کامل مراجع