ارزش گذاری اختیار معامله اروپایی با استفاده از تبدیل فوریه
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,032
This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AIHE09_239
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
Abstract:
دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر و توسعه ی اقتصادی موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. علاوه بر گسترش معاملات سنتی دارایی های فیزیکی و مالی، مبادلات ابزار مشتقه شامل قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای معاوضه ای شتاب روزافزونی یافته است. استفاده از فرایندهای لوی به جای فرایند گوسی به علت در نظر گرفتن جهش های کوچک و بزرگ در حرکت ارزش دارایی چندی است مرسوم شده است. در این مقاله کلاسی از فرآیندهای لوی برای مدل سازی نوسانات بازارهای مالی معرفی می شود: فرآیندهای واریانس گاما. در واقع این فرآیند سه پارامتری با جایگذاری فرآیند گاما به عنوان یک فرآیند تبعی به جای زمان در حرکت براونی به دست می آید. در ابتدا ساختار فرآیندهای لوی را معرفی کرده، سپس فرآیند واریانس گاما را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با استفاده از تبدیل فوریه، ارزش اختیار خرید اروپایی را تحت فرآیندهای لوی به دست خواهیم آورد.
Keywords:
Authors
صابر مهدی زاده
گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
خدیجه قاضیانی
موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :