پیشبینی قیمت متانول با استفاده از مدلهای سری زمانی

پیشبینی قیمت محصولات پتروشیمی در امر تصمیمگیری و برنامهریزی موثر و کارآمد برای مدیران، نقش اساسی دارد. به طوریکه آگاهی از روند قیمت، در انتخاب مشتریان مناسب و تعیین حجم فروش موثر است. به طور کلی میتوان گفت که پیشبینی مناسب قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی میتواند تاثیری مطلوب بر استراتژی فروش هر شرکت داشته باشد. در این پژوهش، با بکارگیری مدلهای مبتنی بر سری زمانی به برآورد قیمت جهانی متانول در بازار هند و چین اقدام شده است. در این رابطه، صحت و دقت هر یک از مدلها با استفاده از معیارهای آکائیک AIC و SBC و شاخص انحراف نسبی (MPE) ارزیابی شد. دادههای مربوط به قیمت متانول از بخش مهندسی فروش شرکت پتروشیمی فنآوران دریافت شده است. بررسی نمودارهای داده- های قیمت متانول هفتگی چین و هند نشان داد که سری زمانی دادههای قیمت متانول چین و هند دارای یک روند فصلی نیست و به همین دلیل روند قیمت متانول، از مدل ARIMA پیروی میکند. با توجه به معیارهای خطاسنجی برای قیمت متانول چین مدل ARIMA(1,1,3) و برای قیمت متانول هند مدل ARIMA(1,1,4) به عنوان ساختار بهینه انتخاب شد

Keywords:

پیشبینی , سری زمانی , مدل ARIMA , متانول