بهاره دادگر - کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی،دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید میلاد رضوانی زانیانی - کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی،دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پژمان مهران - استادیار، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مساله ردیابی شاخص شامل تشکیل یک سبد سرمایه برای بدست آوردن بازدهی مشابه بازده بازار (شاخص بازار) می باشد. در این پژوهش از یک مدل عدد صحیح برای انتخاب سهام مورد نظر برای تشکیل سبد ردیاب شاخص استفاده شده است. در این مدل از دو معیار شباهت متفاوت برای مقایسه اطلاعات مربوط به سهم ها استفاده شده و برای بازار نزدک 100پیاده سازی گردیده است. در نهایت با مقایسه نتایج خواهیم دید که با استفاده از معیار شباهت جدید مورد استفاده که بر اساس یکی از روش های جداسازی کور منابع به نام آنالیز مولفه های مستقل است، خطای نهایی سبد ردیاب شاخص کمتر از معیار متداول همبستگی می باشد

سبد ردیاب شاخص ، برنامه ریزی عددصحیح، آنالیز مولفه های مستقل، معیار همبستگی