علی بهرامی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
عمران محمدی - هیئت علمی و استادیار دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

در دنیای پرتلاطم امروز، عدم ثبات شرایط محیطی و نیز عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده، واقعیتی ملموس و غیرقابل چشم پوشی است. لذا ارائه مکانیزم ها و راهکارهایی کارا و به کار بستن آنها به منظور کاهش اثرات نامطلوب ریسکها و روندهای آینده، اجتناب ناپذیر است. صنعت بیمه و بازار سرمایه، دو نهاد اصلی و تاثیرگذار در حوزه ی اقتصاد هستند که روند جهانی از وجود همگرایی هرچه بیشتر و تعامل بین آنها خبر می دهد. صنعت بیمه نیازمند بازار سرمایه است و نیز بازار سرمایه نیازمند صنعت بیمه. بازار سرمایه محل داد و ستد سرمایه و صنعت بیمه بازار داد و ستد اطمینان و خطر است. در این پژوهش، جوانب ریسک تعهد بیمه ی سبد سهام، از سوی شرکتهای بیمه گر مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است. مفهوم ریسک از منظر این شرکتها، تبیین شده و ضمن ارائه ی شاخص های مناسب، ارزشگذاری لازم برای مبلغ حق بیمه کل محاسبه می گردد. در نهایت با مد نظر قرار دادن تواماً رویکرد بیمه سبد سهام و انتخاب سبد سهام، مدلی جهت انتخاب سبد سهام بهینه ارائه می گردد.

سبد سهام ، پوشش ریسک، قیمت گذاری، حق بیمه، واریانس