مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تکنیک مونت کارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان مقاله: مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تکنیک مونت کارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه ملی مقاله: MCCONF01_092
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در سال 1394
شناسه ملی مقاله: MCCONF01_092
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:
فاطمه نساجیان - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
خلاصه مقاله:
فاطمه نساجیان - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
یکی از روشهای شناخته شده برای اندازهگیری،پیش بینی و مدیریت،ارزش در معرض ریسک است.ارزش در معرض ریسک) VaR (،روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیکهای آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینههای دیگر نیز به کار میرود،استفاده مینماید.پژوهش حاضر،به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک میباشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو) MCS ( محاسبه میگردد،و در پایان حجم بهینه سرمایهگذاری در هر یک از سهام معین شده است.
کلمات کلیدی: ریسک، مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک) var (، شبیهسازی، تکنیک شبیهسازی مونتکارلو) MCS
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/416163/