پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری مدل ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با منطق فاری

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 510

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACCFIN01_138

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

Abstract:

تحقیق حاضرباهدف پیش بینی شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار وکمک به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان جهت کاهش ریسک ناشی ازسرمایه گذاری بااستفاده ازنتایج تحقیق انجام شده است. امروزه به علت عدم قطعیت محیط وتوسعه سریع تکنولوژی نوین معمولا باید موقعیت های آینده را بااستفاده از داده های کم و دربازه زمانی کوتاه مدت پیش بینی کرد.بنابراین به روش هایی برای پیش بینی نیازاست که به داده های کمتری احتیاج داشته باشد، چراکه مدل های کمی پیش بینی همچون اریما، دارای محدودیت تعددداده های گذشته است، مدل های پیش بینی فازی، مدل هایی مناسب درشرایط پیش بینی همچون اریما، دارای محدودیت تعدادداده های گذشته است. مدل های پیش بینی فازی، مدل هایی مناسب درشرایط پیش بینی باداده های کم می باشد، استفاده از مدل های ترکیبی یاترکیب مدل های مختلف یک راه معمول به منظورمرتفع نمودن محدودیت های مدل های تکی وبهبوددقت پیش بینی هامی باشد، لذادراین تحقیق به منظوربه طرف نمودن محدودیت داده درمدل های میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته کلاسیک وحصول مدل دقیق تردرپیش بینی سری های زمانی، مدل ترکیبی میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته بامنطق فازی ( FARIMA) به منظور پیش بینی پیشنهادشده است.نتایج حاصله بیانگر کارآمدی روش پیشنهادی ترکیبی درپیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

Keywords:

پیش بینی , شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادارتهران , سری زمانی , مدل ARIMA

Authors

فاطمه جعفری ندوشن

کارشناس ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

فاطمه سعادت

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

علیرضا رضائی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • ابریشمی، ح. و مهرآا، م. (1381. "اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین)"، ...
  • احمدی، س. و احمدلو، م. (1390). "پیش‌بینی قیمت قرارداد های ...
  • افشاری، ح. (1382). "بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام ...
  • شناسایی نماگرهای پیشرو اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت بورس تهران و ساخت شاخص ترکیبی پیشرو [مقاله کنفرانسی]
  • خاشعی، م. و بیجاری، م (1387). "بهبود عملکرد پیش‌بینی‌های مالی ...
  • خاشعی، م.، مخاطب رفیعی، ف. و بیجاری، م. (1391). "به ...
  • حاتمی، ن.، میرزازاده، ح. و ابراهیم پور، ر. (1389. "ترکیب ...
  • دوانی، غ. (1382). "بورس، سهام و نحوه قیمت‌گذاری سهام"، نشر ...
  • طلوعی اشلقی، ع. و حق دوست، ش. (1386. "مدل‌سازی پیش‌بینی ...
  • فلاح شمسی، م. و تیموری شندی، ع. (1384). "طراحی الگوی ...
  • فلاح شمسی، م. و دلنواز اصغری، ب. (1388. "پیش‌بینی شاخص ...
  • متوسلی، م. و طالب کاشفی، ب. (1385). "بررسی مقایسه‌ای توان ...
  • منجمی، .، ابزری، م. و رعیتی شوازی، ع. (1388. "پیش‌بینی ...
  • .4782700000 1+158 16.71*c1 >=6.5 8 64409999994 _ ;1900000075 2.3578-=خ 451 ...
  • ;59999999 0.4025 _ 3-=خ -869.63 5940000002+ 7590.38*c1 685 .05 63000000024 ...
  • ;1 10000001 69.4067-=ح 1973.91 655+19883. 15*c1 _ _ 992.28857+2 121.39*c1 ...
  • 84 .9626000000 1+14079.8*c) _ , 93 40640000009; ;84187000001 267.1-=خ 297 ...
  • _ 687.50787+1 8037.51*c1 >=63 6 _ (04444999999 ; 3341 .7223 ...
  • 19.71 806+22002.3 8*c1 >=944.341 839999999; 2090.23 637+23308.0 _ *c1 _ ...
  • ;37365. 1341=ح 6109.7301 800000 1+28385. 14*c1 -3241 .53906+3 3444.62*c1 >=-1379.4354; ...
  • ;109999999 135 .208-=ح -2791 .94086+3 _ 133.22*c1 ;58549. 3253=خ 9488.8 ...
  • _ 64409999994 8 6.5=ک 605 .4782700000 _ -15816.71*c1 451 .65789-1 ...
  • _ 19687000001 500.4-=ک -798.45 8969999998- 6862.19*c1 _ _ 35.4337 1-15439.83*: ...
  • 84 .9626000000 1 -14079.8*c1 _ , 93 40640000009; ;87000001 267.1841-=ک ...
  • ; 04444999999 , 6 63=ک 1687.50787- 8037.51*c1 3341 .7223 1-19057.63*c ...
  • ;839999999 944.341=ک 21 19.71 806-22002.3 8*c1 2090.23 637-23308.0 _ *c1 ...
  • ;37365. 1341=ک 6109.7301 8000001 -28385.14*c1 -3241 .53906-3 3444.62*c1 *=-1379.4354; 3239.3 ...
  • ;109999999 135 .208-=ک -2791.94086- _ 133.22*c1 ;58549. 3253=ک 9488.8 _ ...
  • _ 64409999994 8 6.5=ح 985.0793 10000001+15, 16.71*c1 83 _ .745 ...
  • _ _ 8507000000 489.5=ح 23 _ 8.3438+1601 5.8*c1 ;6 _ ...
  • ;9999999 40255. _ _ 3-=ح -447.46682+ 7590.38*c1 ;84649999999 6 , ...
  • ;1 10000001 69.4067-=خ 2451.1 1215+19883. 15*c1 _ 1485.3752 1+21 121.39*c1 ...
  • ;84187000001 267.1-=خ 646.95241 0000002+ 14543.8 1*c1 ;85999999 8203 , 463-=ح ...
  • _ _ 7.9 _ 25 800000002+- _ 694.22*c1 >=-7 87.05048; ...
  • ;947.80378-=خ -1985. _ 4498+25545 .82*c1 ...
  • ;839999999 944.341=خ 2647.775 _ 8+22002.3 8*c1 2649.6286 I+23308.01 *c1 _ ...
  • ;37365. 1341=خ ! 6790.973 5400000 1+28385. 14*c1 ;1379.4354-=خ -2438.868 _ ...
  • ;109999999 135 .208-=خ -2044.7435 8+3 _ 133.22*c1 ! 10141 .36035+271 ...
  • _ 64409999994 8 6.5=ک 985.0793 10000001 -15816.71*c1 83 _ .745 ...
  • ;72.324868 3-=ک -83.059 1599999971 -17504.44*c1 _ 657.9202 1-16353.61*c _ 38.935258; ...
  • _ 19687000001 500.4-=ک -393 , 7664099999) 8- _ 6862.19*c1 _ ...
  • 1 1215-19883. 15*c1 *=-69.4067 10000001 1; ;1 1372.0231-=ک -1485.37521 -21 ...
  • ;839999999 944.341=ک 2647.775 _ 8-22002.38*: 2649.6286 1-23308.01 *c1 _ 199.96506; ...
  • ;109999999 135 .208-=ک -2044.74358- _ 133.22*c1 ! 10141 .36035-27 189.35*c1 ...
  • Balaban, E. (2004), "Comparative Forecasting Performance of Symmetric and Asymmetric ...
  • Ju-Jie Wang, Jian-Zhou Wang, Zhe-George Zhang, Shu-PoGuo, (2012), "Stock index ...
  • Kalu O, E. (2009), "Forecasting Nigerian Stock Exchange Returns: Evidence ...
  • Leung, M. T., Chen, A. S., & Daouk, H. (2001), ...
  • Shittu, O. I &Yaya, O. S. (2009), "Measuring Forecast Performance ...
  • Sundaresh R., Steve R., Philip Sh. (2008), "The Financil Analyst ...
  • Tseng, F. M., Tzeng, G. H., Yu, H.C., Yuan, B. ...
  • -503. _ 657 19999997+1 7504.44*c1 _ 72.324868 ; _ 265.43357+1 ...
  • -65 _ , _ 5843+1 8347.61*c1 >=-899.671 694999999; -2308. _ ...
  • _ _ 632.5425+201 _ 7.5*c1 >=-320.09051; 3022.31 _ 87+1 8029.51*c1 ...
  • -5 _ 7 , 5 67659999999 _ 6706.82*c1 <=-3 00 ...
  • -503. _ 657 19999997-1 7504.44*c1 <=-3 72.324868; 1265.43357- 6353.61*c1 _ ...
  • -869.63 5940000002- 7590.38*c1 <=-3 _ _ .4025 59999999; 685 .05 ...
  • 91 655-19883. 15*c1 *=-69.4067 10000001 1; _ 1992.28857-2 121.39*c1 <=-1372.0231 ...
  • -65 1.15843-1 8347.61*c1 <=-899.67 1694999999; ;1 060.30391 1-=ک -2308. _ ...
  • -83.059 1599999971) 7504.44*c1 >=-3 72.324868 ; _ 657.9202 1+16353.61*c _ ...
  • -967 , 20 6609999997+ _ 6003.99*c1 >=-3 68 .5076640000 _ ...
  • -2 10.8 _ 5790000001+ 8347.61*c1 >=-899.67 1694999999; -1 899.71701+1 7017.59*c1 ...
  • 4081 I+1 8037.51*c1 _ 6 , 04444999999 ; !3799. _ ...
  • -967 , 20 6609999997- _ 6003.99*c1 <=-3 68 .5076640000 _ ...
  • _ 8.3438-1 6015.8*c1 <=489.5 8507000000 _ _ _ 673.46798-1 7357.18*c1 ...
  • -447.46682-1 7590.38*c1 <=-3 _ 0.4025 59999999; ;84649999999 6 _ 655=ک ...
  • -2 10.8 _ 5790000001- 8347.61*c1 <=-899.67 1694999999; -1 899.71701 -17017.59*c1 ...
  • 95241 0000002- 14543.8 1*c1 <=-267.1841 87000001; -145 _ .34101 -14303.59*c1 ...
  • 4081 1-18037.51*c <=63 6 _ (04444999999 ; !3799. _ 0543-1 ...
  • _ _ 9 _ 3 .3 7944-203 52.96*c _ <=-756.54941; ...
  • ! 6790.973 5400000 1-28385. 14*c1 *=1341 .37365; -2438.868 _ 8-33444.62*c ...
  • نمایش کامل مراجع