استفاده از الگوریتم ژنتیک و سری فیبوناچی برای معرفی سیستم های تجاری در راستای پیش بینی بازار مبادلات ارزی

بازار مبادلات ارزی بزرگترین بازار مالی دنیا می باشد که یک سوم تراکنش های مالی را شامل می شود. پیش بینی قیمت در بازار تبادلات ارزی یک مشکل بزرگ و پیچیده است. معامله گران این بازار معمولا از شاخص های فنی برای پیش بینی روند بازار استفاده می کنند. شاخص های فنی توابع ریاضیاتی می باشند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحیپلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. این مقادله سع دارد با استفاده از شاخص های فنی چهار سیستم تجاری پیشنهاد کند. برای اینکه بتواند به تحلیل و پیش بینی بازار مبادلات ارزی بپردازد از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی پارامترهای ورودی شاخص با توجه به داده های گذشته بازار، استفاده می کند. همچنین در مدیریت سرمایه این سیستم ها از سری فیبوناچی برای تعیین حجم معاملات استفاده شده است. این سیستم ها بر روی جفت ارز یورو به دلار آمریکا و بر روی سری زمانی 5 دقیقه ای اعمال شده و نتایج قابل توجهی داشتند. از آنجایی که بورس بر خط ایران هنوز مرجعی برای ارائه داده های معتبر ندارد، امکان دسترسی به داده های پیشین نمی باشد و به این دلیل که الگوریتم ژنتیک به داده های صحیح گذشته به شدت وابسته است استفاده از این سیستم ها نمی تواند نمی تواند نتیجه ای در بر داشته باشد. امید است با پیشرفت بورس ایران این اطلاعات واقعی شده و در اختیار هموطنان عزیز گذاشته شود.

Keywords:

بازار مبادلات ارزی , الگوریتم ژنتیک , بورس ایران , بهینه سازی , سری فیبوناچی