ارائه روش جدید ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر براساس ریسک سرمایه گذاری و مرگ و میر ایران

در این پژوهش مدلی جدید برای ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر با استفاده از نرخ های تضمینی و مشارکتی ارائه خواهد شد. در مدل های ارزشگذاری کلاسیک، این قرارداها تنها با تضمین حداقل نرخ بهره مانند بهره بدون ریسک فروخته می شوند. مدل پیشنهادی به تعیین ارزش این قرارداها بر مبنای ریسک سرمایه گذاری ریسک گریزی و ریسک مرگ و میر بیمه شونده می پردازد. بدین منظور سنجش گر ریسک مناسبی برای سبد سرمایه گذاری که شامل سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سهام است در نظر گرفته می شود، به گونه ای که کمینه کننده ریسک سرمایه گذاری باشد و ارزشی منصفانه را برای قرارداد پیش بینی نماید ارزش در معرض خطر انتروپیک به دلیل توانایی مناسب در مدل نمودن همزمان ریسک سرمایه گذاری و مرگ و میر برای اولین بار در این زمینه استفاده می شود و نتایج مناسبی را با استفاده از نرخ های تضمینی و مشارکتی برای ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر نشان می دهد.