ارائه مدل پیش بینی شاخص کل قیمت سهام در بورس و اوراق بهادارتهران بااستفاده ازرویکرد الگوریتم ژنتیک
Publish place: Fourth National Conference and Second International Conference on Accounting and Management
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 582
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MNGTCONF02_079
تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394
Abstract:
شاخص قیمت سهام هر کشور، مهمترین ابزار شناسایی بورس و اوراق بهادار آن کشور است. بنابراین نوسانات این شاخص همیشه مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. از این رو روش هایی که پیش بینی را با دقت مناسبی انجام دهد، می تواند اثر مثبت زیادی در رونق این بازار های مالی وکاهش ریسک آنها داشته باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مدلی جهت پیش بینی شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. به جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و سرمایه گذاران درشرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران تلاش داریم تا با استفاده از این روش چگونگی پیش بینی شاخص سهام را بررسی نماییم. در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل نرخ ارز، نرخ تورم، نسبت P/E حجم مبادلات و قیمت نفت)بر شاخص کل قیمت سهام بورس و اوراق بهادار تهران، مدل سازی و پیش بینی می گردد.
Keywords:
Authors
حسن ندری
دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری ،پردیس علوم و تحقیقات لرستان.
مسعود طاهری نیا
استاد دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات لرستان.
محمود همت فر
استاد دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات لرستان.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :