حسن ندری - دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری ،پردیس علوم و تحقیقات لرستان.
مسعود طاهری نیا - استاد دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات لرستان.
محمود همت فر - استاد دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات لرستان.

شاخص قیمت سهام هر کشور، مهمترین ابزار شناسایی بورس و اوراق بهادار آن کشور است. بنابراین نوسانات این شاخص همیشه مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. از این رو روش هایی که پیش بینی را با دقت مناسبی انجام دهد، می تواند اثر مثبت زیادی در رونق این بازار های مالی وکاهش ریسک آنها داشته باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مدلی جهت پیش بینی شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. به جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و سرمایه گذاران درشرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران تلاش داریم تا با استفاده از این روش چگونگی پیش بینی شاخص سهام را بررسی نماییم. در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل نرخ ارز، نرخ تورم، نسبت P/E حجم مبادلات و قیمت نفت)بر شاخص کل قیمت سهام بورس و اوراق بهادار تهران، مدل سازی و پیش بینی می گردد.

شاخص قیمت سهام، کارایی بازار، الگوریتم ژنتیک، قیمت نفت، نرختورم