کمینه کردن خطای ردیابی شاخص بر اساس تکنیک جداسازی کورمنابع
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 671
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMNGCONF01_055
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394
Abstract:
مساله ردیابی شاخص شامل تشکیل یک سبد سرمایه گذاری برای بدست آوردن بازدهی مشابه بازده بازار)شاخص بازار( می باشد. در این پژوهش با فرض این که بازده قیمت سهم ها از تعدادی متغیر پنهان تشکیل شده، با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل که یکی از روش های جداسازی کورمنابع به شمار می آید، به تخمین این متغیرهای پنهان پرداخته شده است. بر اساس متغیرهای پنهان تخمینی، معیاریبه عنوان جفت اطلاعاتی برای اندازه گیری شباهت بین سهم ها ارائه و به منظور انتخاب تعداد معدودی سهم برای سبد سرمایه گذاری ردیابی شاخص، درخت پوشای کمینه ای بر مبنای این معیار بر شاخص S&P500 پیاده سازی گردیده است. برای ارزیابی عملکرد معیار جفت اطلاعاتی، مجموعه ای از سهم ها بر مبنای معیار همبستگی خطی نیز انتخاب و با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان دو گروه سهم های انتخابی به گونه ای که دارای کمترین ریسک عملیاتی باشند، وزن دهی شده اند. در نهایت با مقایسه نتایج خواهیم دید که سهم های انتخابی بر مبنای جفت اطلاعاتی دارای عملکرد بهتری نسبت سهم های انتخابی بر مبنای ضریب همبستگی خطی برای تشکیل سبد سرمایه گذاری ردیابی شاخص می باشد
Keywords:
Authors
بهاره دادگر
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی،دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمیلاد رضوانی زانیانی
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی،دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پژمان مهران
استادیار، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :