انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکتهای پذیرفته شدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم مرتب سازی غیرمغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند
Publish place: International Conference on Modern Research`s in Management, Economics and Accounting
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 818
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MRMEA01_258
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394
Abstract:
پرتفوی به ترکیبی از داراییها گفته میشود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل میشود. این سرمایهگذارمیتواند یک فرد یا یک نهاد باشد. از نظر تکنیکی یک پرتفوی در برگیرنده مجموعهای از داراییهای واقعی و مالی سرمایه- گذاری شده توسط یک سرمایه گذار میباشد. فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزارمناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایهگذاری را ضروری میسازد. هدف این تحقیق ایجاد مدلی هوشمند جهت انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم های مرتب سازی غیرمغلوب و پارتوی نیرومند میباشد. در این مقاله کارآمدی 2 الگوریتم تکاملی چند منظوره در مسئله بهینهسازی اسناد بهادار محدود شده کاردینال میانگین واریانس) - MVCCPO ( مقایسه می-گردد. چالش اصلی محاسباتی این مدل، تابع هدف غیرخطی و محدودیتهای گسسته میباشد. الگوریتمهای در نظر گرفته شده الگوریتم ژنتیکی مرتبسازی غیرمغلوب ) NSGA-II ( و الگوریتم تکاملی پارتوی قوی ) SPEA2 ( میباشند. به اینمنظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری تحقیق شامل دادههای مالی 202 شرکت بورس ایران طی سالهای 2831 تا 2830 میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل ارائه شده با در نظر گرفتن تعاملات بین ریسک و بازده مورد انتظار میتواند منجر به انتخاب سبد بهینه سهام گردد.
Authors
محسن فکوری
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد بیرجند
سمیه صمدی
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد بیرجند
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :