پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: International Conference on Modern Research`s in Management, Economics and Accounting
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,250
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MRMEA01_272
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394
Abstract:
سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیرخطی و آشوب گونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی ورونشناسی می باشد و می توان از سیستم های غیرخطی همچون الکوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده کرد. در این مقاله به طراحی و ارائه مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده ازالگوریتم ژنتیک و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تابع نمایی پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شرکت سایپا می باشد. مقایسه میانگین مجذورخطا در دو مدل تابعخطی و تابع نمایی نشان دهنده این عامل است که مدل تابع نمایی از خطای کمتری برخوردار است. باتوجه به دقت قابل ملاحظه و مشهود مدل تابع نمایی در پیش بینی قیمت سهم سایپا ، این مدل به عنوان مدل دقیق تر شبیه سازی، برای پیشبینی قیمت این سهم می تواند مورد استفاده قرار گیرد
Keywords:
Authors
امیرحسین بیگ زاده عباسی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، ایران
فرزانه بیگ زاده عباسی
استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران
مسعود پورکیانی
استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :